Comme en témoignent les dates de son existence terrestre, il était un homme "d'une autre époque", même dans son rapport à la montagne. Né dans une famille illustre et riche (il était le petit-fils de Quintino Sella), il eut son grand-père comme premier initiateur à la montagne : c'est lui qui, à l'âge de treize ans, lui fit découvrir le Cervino depuis un point culminant des Alpes Biellese.
Cervino.
Grivola, la face sud du Lyskamm, la Dent d'Hérens, pour se limiter aux exploits les plus importants. Ayant perdu son frère dans un accident de montagne alors qu'il évoluait sans guide, Guido Rey a changé d'attitude à l'égard de l'escalade et ne s'est plus aventuré sans guide. Sa rencontre avec Ugo De Amicis l'amène à découvrir, à partir de 1904, le massif du Mont-Blanc, que Rey considérait jusqu'alors comme le terrain des "maîtres" anglais. De cette période datent ses succès sur le Grépon, le Chamoz, le Requin, le Dru et l'Aiguille Verte. De découverte en découverte, il passe aux Dolomites : le Catinaccio, les Tours du Vajolet, la face sud de la Marmolada (on lui a longtemps attribué la première, mais en réalité il ne s'agit que de sa fameuse description), la Tofana di Roces, l'Antelao (1913). Il en tire la matière de son livre "L'alpinisme acrobatique" (1914). Amoureux du Cervin, il le gravit à plusieurs reprises par différents itinéraires, mais son obsession est l'arête de Furggen, qui n'est pas encore escaladée. Après plusieurs tentatives infructueuses, il réussit à l'escalader à l'aide d'une échelle de corde descendue par le haut (1899). Son amour pour cette montagne particulière l'amena à faire construire une villa sur le Breuil, qui existe encore aujourd'hui. Compte tenu de son sentiment romantique à l'égard de l'alpinisme, on peut dire qu'il est mort à temps : avant que le Breuil ne devienne Cervinia!
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